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JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS

JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS

J FINANC MARK
影响因子：2.1
JCR分区：Q2
新锐分区：经济学2区
是否综述期刊：N/A
是否预警：不在预警名单内
是否OA：否
出版国家/地区：-
出版社：Elsevier
发刊时间：0
收录数据库：SCIE/SSCI/Scopus收录
ISSN：1386-4181

期刊介绍

The Journal of Financial Markets publishes high quality original research on applied and theoretical issues related to securities trading and pricing. Area of coverage includes the analysis and design of trading mechanisms, optimal order placement strategies, the role of information in securities markets, financial intermediation as it relates to securities investments - for example, the structure of brokerage and mutual fund industries, and analyses of short and long run horizon price behaviour. The journal strives to maintain a balance between theoretical and empirical work, and aims to provide prompt and constructive reviews to paper submitters.
金融市场杂志(Journal Of Financial Markets)是一本由Elsevier出版的一本BUSINESS, FINANCE学术刊物，主要报道BUSINESS, FINANCE相关领域研究成果与实践。本刊已入选、社会科学引文索引（SCIE）来源期刊，该刊创刊于1998年，出版周期4 issues/year。2021-2022年最新版WOS分区等级：Q2，2023年发布的影响因子为2.1，CiteScore指数3.4，SJR指数1.101。本刊非开放获取期刊。 《金融市场杂志》发表了关于证券交易和定价相关应用和理论问题的高质量原创研究。覆盖范围包括交易机制的分析和设计、最佳下单策略、信息在证券市场中的作用、与证券投资相关的金融中介，例如经纪和共同基金行业的结构，以及对短期和长期价格行为的分析。该杂志努力在理论和实证工作之间保持平衡，旨在为论文提交者提供及时和建设性的评论。
年发文量 31
国人发稿量 1.86
国人发文占比 0.06%
自引率 0%
平均录取率-
平均审稿周期 -
版面费 -
偏重研究方向 BUSINESS, FINANCE-
期刊官网 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-financial-markets
投稿链接 -

期刊高被引文献

Good and bad volatility spillovers: An asymmetric connectedness
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2018.12.005
Make-Take Decisions under High-Frequency Trading Competition
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2019.05.001
Who Trades on Momentum
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2018.08.003
Estimating Beta: Forecast Adjustments and the Impact of Stock Characteristics for a Broad Cross-Section
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2019.03.001
Cross-asset contagion in the financial crisis: A Bayesian time-varying parameter approach
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2019.04.001
Market Anomalies and Disaster Risk: Evidence from Extreme Weather Events.
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2018.10.003
A state-space modeling of the information content of trading volume
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/j.finmar.2019.100507
Financial sector bailouts, sovereign bailouts, and the transfer of credit risk
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2018.11.001
Extreme absolute strength of stocks and performance of momentum strategies
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2019.01.001
An Analysis of Over-the-Counter and Centralized Stock Lending Markets
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2018.10.004
The long-term impact of sovereign wealth fund investments
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2018.08.004
Strategic Trading with Risk Aversion and Information Flow
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2018.12.004
Implied volatility and investor beliefs in experimental asset markets
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2019.02.001
Beauties of the emperor: An investigation of a Chinese government bailout
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2019.04.002
How much do investors trade because of name/ticker confusion?
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2019.06.002
Jumps in Option Prices and Their Determinants: Real-Time Evidence from the E-Mini S&P 500 Option Market
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2019.100506
Informed contrarian trades and stock returns
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2018.08.002
Predicting the equity premium with the implied volatility spread
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/j.finmar.2019.100531
How rigged are stock markets? Evidence from microsecond timestamps
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/j.finmar.2019.06.003
Intraday information from S&P 500 Index futures options
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2018.10.001
Excess comovement in credit default swap markets: Evidence from the CDX indices
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2018.10.002
Short selling and market anomalies
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2019.07.001
Disposition Sales and Stock Market Liquidity
来源期刊：Journal of Financial MarketsDOI：10.1016/J.FINMAR.2019.04.003

质量指标占比

研究类文章占比 OA被引用占比 撤稿占比 出版后修正文章占比
100.00%18.12%--

相关指数

影响因子
影响因子
年发文量
自引率

预警情况

查看说明
时间 预警情况
2026年03月发布的新锐学术版不在预警名单中
2025年03月发布的2025版不在预警名单中
2024年02月发布的2024版不在预警名单中
2023年01月发布的2023版不在预警名单中
2021年12月发布的2021版不在预警名单中
2020年12月发布的2020版不在预警名单中
*来源：中科院《 国际期刊预警名单》

JCR分区

WOS分区等级：2区
版本 按学科 分区
WOS期刊SCI分区
WOS期刊SCI分区
WOS期刊SCI分区是指SCI官方（Web of Science）为每个学科内的期刊按照IF数值排 序，将期刊按照四等分的方法划分的Q1-Q4等级，Q1代表质量最高，即常说的1区期刊。
（2024-2025年最新版）
BUSINESS, FINANCE
Q2

中科院分区

查看说明
版本 大类学科 小类学科 Top期刊 综述期刊
2026年3月发布
(新锐分区)
经济学2区
BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融
3区
否
N/A
2025年3月升级版
经济学3区
BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融
4区
否
否
2023年12月旧的升级版
经济学2区
BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融
3区
否
否

CiteScore

查看说明
CiteScore SJR SNIP 学科 分区 排名
3.80
1.544
1.112
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Economics and Econometrics
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Finance
Q2
Q2
259 / 731
122 / 333

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