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ECONOMETRIC THEORY

ECONOMETRIC THEORY

ECONOMET THEOR
影响因子：1
是否综述期刊：否
是否预警：不在预警名单内
是否OA：否
出版国家/地区：UNITED STATES
出版社：Cambridge University Press
发刊时间：0
发刊频率：
收录数据库：SCIE/Scopus收录
ISSN：0266-4666

期刊介绍

Since its inception, Econometric Theory has aimed to endow econometrics with an innovative journal dedicated to advance theoretical research in econometrics. It provides a centralized professional outlet for original theoretical contributions in all of the major areas of econometrics, and all fields of research in econometric theory fall within the scope of ET. In addition, ET fosters the multidisciplinary features of econometrics that extend beyond economics. Particularly welcome are articles that promote original econometric research in relation to mathematical finance, stochastic processes, statistics, and probability theory, as well as computationally intensive areas of economics such as modern industrial organization and dynamic macroeconomics.
《计量经济学理论》自创刊以来，一直致力于为计量经济学提供一份致力于推动计量经济学理论研究的创新期刊。它为计量经济学所有主要领域的原创理论贡献提供了一个集中的专业出口，计量经济学理论的所有研究领域都属于ET的范围。此外，ET培养了计量经济学的多学科特征，延伸到经济学之外。特别欢迎的文章是促进与数理金融、随机过程、统计学和概率论有关的原始计量经济学研究，以及经济学的计算密集型领域，如现代产业组织和动态宏观经济学。
年发文量 33
国人发稿量 9.24
国人发文占比 0.28%
自引率 -
平均录取率0
平均审稿周期 >12周，或约稿
版面费 US$3255
偏重研究方向 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS-STATISTICS & PROBABILITY
期刊官网 http://korora.econ.yale.edu/et/
投稿链接 http://korora.econ.yale.edu/et/

期刊高被引文献

Asymptotic theory for estimating drift parameters in the fractional Vasicek model
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000051
PROPERTIES OF DOUBLY ROBUST ESTIMATORS WHEN NUISANCE FUNCTIONS ARE ESTIMATED NONPARAMETRICALLY
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000385
Representation of I(1) and I(2) autoregressive Hilbertian processes
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466619000276
INFERENCE AFTER MODEL AVERAGING IN LINEAR REGRESSION MODELS
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000269
Testing Generalized Regression Monotonicity
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000439
Specification Testing in Nonparametric Instrumental Quantile Regression
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466619000288
Cointegration in functional autoregressive processes
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466619000306
A LOCAL GAUSSIAN BOOTSTRAP METHOD FOR REALIZED VOLATILITY AND REALIZED BETA
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000129
Asymptotically Efficient Model Selection For Panel Data Forecasting
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000294
Estimation Of Spatial Autoregressions With Stochastic Weight Matrices
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000142
A simple iterative Z-estimator for semiparametric models
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000063
DETECTING FINANCIAL DATA DEPENDENCE STRUCTURE BY AVERAGING MIXTURE COPULAS
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000270
Heteroskedasticity Autocorrelation Robust Inference in Time Series Regressions with Missing Data
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000117
ESTIMATION OF A SEMIPARAMETRIC TRANSFORMATION MODEL IN THE PRESENCE OF ENDOGENEITY
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000026
Testing Garch-X Type Models
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S026646661800035X
INFERENCE for OPTION PANELS in PURE-JUMP SETTINGS
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000373
Boundedness Of M-Estimators For Linear Regression In Time Series
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000257
COMBINING ESTIMATES OF CONDITIONAL TREATMENT EFFECTS
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000397
SEMIPARAMETRIC INDEPENDENCE TESTING FOR TIME SERIES OF COUNTS AND THE ROLE OF THE SUPPORT
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000403
Testing the Order of Fractional Integration of a Time Series in the Possible Presence of a Trend Break at an Unknown Point
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000361
A PORTMANTEAU TEST FOR CORRELATION IN SHORT PANELS
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466619000203
Link of moments before and after transformations, with an application to resampling from fat-tailed distributions
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S026646661800021X
A test for weak stationarity in the spectral domain
来源期刊：Econometric TheoryDOI：10.1017/S0266466618000191

质量指标占比

研究类文章占比 OA被引用占比 撤稿占比 出版后修正文章占比
100.00%26.96%--

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时间 预警情况
2025年03月发布的2025版不在预警名单中
2024年02月发布的2024版不在预警名单中
2023年01月发布的2023版不在预警名单中
2021年12月发布的2021版不在预警名单中
2020年12月发布的2020版不在预警名单中
*来源：中科院《 国际期刊预警名单》

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版本 按学科 分区
WOS期刊SCI分区
WOS期刊SCI分区
WOS期刊SCI分区是指SCI官方（Web of Science）为每个学科内的期刊按照IF数值排 序，将期刊按照四等分的方法划分的Q1-Q4等级，Q1代表质量最高，即常说的1区期刊。
（2024-2025年最新版）
ECONOMICS
Q3

中科院分区

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2025年3月最新升级版
经济学4区
ECONOMICS 经济学
4区
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用
4区
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学：数理方法
4区
STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论
4区
否
否
2023年12月升级版
经济学4区
ECONOMICS 经济学
4区
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用
4区
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学：数理方法
4区
STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论
4区
否
否
2022年12月旧的升级版
经济学3区
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用
2区
ECONOMICS 经济学
3区
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学：数理方法
3区
STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论
3区
否
否