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Journal of Financial Econometrics

Journal of Financial Econometrics

J FINANC ECONOMET
影响因子：2.2
是否综述期刊：否
是否预警：不在预警名单内
是否OA：否
出版国家/地区：
出版社：Oxford University Press
发刊时间：0
发刊频率：
收录数据库：Scopus收录
ISSN：1479-8409
年发文量 30
国人发稿量 5.14
国人发文占比 0.17%
自引率 -
平均录取率-
平均审稿周期 -
版面费 -
偏重研究方向 Multiple-
期刊官网 https://academic.oup.com/jfec
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期刊高被引文献

Hidden Markov and Semi-Markov Models with Multivariate Leptokurtic-Normal Components for Robust Modeling of Daily Returns Series
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBY019
Identification of Global and Local Shocks in International Financial Markets via General Dynamic Factor Models
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBY006
An Empirical Implementation of the Ross Recovery Theorem as a Prediction Device
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBZ002
Parallel Bayesian Inference for High-Dimensional Dynamic Factor Copulas
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBY032
Estimating Systematic Risk under Extremely Adverse Market Conditions
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBX033
Comment on: Price Discovery in High Resolution
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBZ008
Extreme Conditional Tail Moment Estimation under Serial Dependence
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBY016
Hark the Shark: Realized Volatility Modelling with Measurement Errors and Nonlinear Dependencies
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBZ025
A Mixed Frequency Stochastic Volatility Model for Intraday Stock Market Returns
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.2139/SSRN.2724538
A Quantile Regression Approach to Estimate the Variance of Financial Returns
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBY026
The VIX, the Variance Premium, and Expected Returns
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBY008
Fractional Integration and Fat Tails for Realized Covariance Kernels
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBY029
Realized Volatility Forecasting with Neural Networks
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBAA008
A Jump and Smile Ride: Jump and Variance Risk Premia in Option Pricing
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/jjfinec/nbz001
Time-varying coefficient estimation in SURE models. Application to portfolio management.
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBZ010
Comment on: Price Discovery in High Resolution*
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBZ005
Model and Moment Selection in Factor Copula Models
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/jjfinec/nbz039
Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/jjfinec/nbz032
Unified Inference for an AR Process Regardless of Finite or Infinite Variance GARCH Errors
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBZ015
Testing for the Diffusion Matrix in a Continuous-Time Markov Process Model with Applications to the Term Structure of Interest Rates
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBZ026
Comment on: Price discovery in high resolution
来源期刊：Journal of Financial EconometricsDOI：10.1093/JJFINEC/NBZ006

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2023年01月发布的2023版不在预警名单中
2021年12月发布的2021版不在预警名单中
2020年12月发布的2020版不在预警名单中
*来源：中科院《 国际期刊预警名单》

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BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融
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2023年12月升级版
经济学3区
BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融
4区
ECONOMICS 经济学
4区
否
否
2022年12月旧的升级版
经济学3区
ECONOMICS 经济学
3区
BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融
4区
否
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